Privé AI-go® Portfolioaufbau

Maßgeschneiderte Portfolios. In Sekundenschnelle erstellt.

Das mehrfach ausgezeichnete Privé AI-go® Module nutzt die in den USA patentierten genetischen Algorithmen, um in Echtzeit optimierte Portfolios aufzubauen. Es kann Tausende von Vermögenswerten bewerten, Risiko und Rendite ausgleichen und komplexe Multi-Asset-Portfolios strukturieren, die auf die Risikotoleranz, Ziele und Anlagepräferenzen jedes einzelnen Anlegers zugeschnitten sind.

Wesentliche Funktionen

Genetische Algorithmen für den Portfolioaufbau

Privé AI-go® erstellt Portfolios unter Verwendung genetischer Algorithmen, die mehrere Faktoren gleichzeitig optimieren. Das System bewertet Wertpapiere auf Look-Through-Basis, um Risiko und Rendite auszugleichen, und berücksichtigt dabei Anlegerpräferenzen wie geografische Ausrichtung, aktives oder passives Engagement, ESG-Orientierung oder verschiedene Anlagestile wie Einkommen, Wachstum und Wert.

Echtzeit-Risikoanalyse

Unser System überwacht das Portfoliorisiko durch eine kontinuierliche Berechnung von Volatilitäten und Drawdown-Analysen. Die Faktorattribution identifiziert Risikoquellen, während die Analyse auf Positionsebene die individuellen Beiträge aufzeigt. Die Risikoanalyse ermöglicht kompakte Entscheidungen zur Neugewichtung.

Volle Portfoliotransparenz

Die Echtzeit-Datenintegration gleicht Positionen mit mehreren Quellen ab. Das System verfolgt das Engagement über Anlageklassen, Sektoren, Währungen, Regionen und Bonitätsratings hinweg auf Basis einer Look-Through-Analyse auf Wertpapierebene. Die automatisierte Analyse strukturierter Produkte bietet Transparenz darüber, wie diese in Anlegerportfolios optimiert werden können.

Backtesting und Stresstests

Die historische Analyse rekonstruiert die Portfolio-Performance anhand von umfassenden Datenpunkten mit Bias-Korrektur. Das System modelliert Transaktionskosten und kann bei Bedarf auch Proxy-Daten verwenden. Stresstests generieren das Portfolio-Verhalten in historischen Marktszenarien mit detaillierter Performance-Attribution.

Modellierung von Derivaten und Preisgestaltung

Die digitale Verarbeitung von Termsheets zu Derivaten verarbeitet mehrere Auszahlungsstrukturen und Basiswerte. Das System bietet kontinuierliche Preisaktualisierungen für Optionen und komplexe Derivate. Die Simulationsmodellierung deckt pfadabhängige Auszahlungen mit vollständiger Transparenz ab.